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失敗の原因

数週間前のモーサテで誰かが、日経平均の12週移動平均と24週移動平均平均がGC(ゴールデンクロス)しそうという話をしていた。過去数回とも、GCが出現した時点の世界情勢は不安定でとても日本株に強気になれる状況ではなかったが、実際にはその後大きな上げ相場が来た。という説明をしていた。

 

マネックスのチャートでは12週移動平均が出せないので、13週と26週移動平均でみたら、前回GCしたのは、2016年9月。この年は6月にBrexitがあり、11月にはトランプ氏が大統領選挙に勝利した時で、まさに私が非常に弱気になっていて401Kの株の比率を引き下げた時だった。

 

ところがご存知のように、そこから大きな上昇相場が始まった。だから、今回は下げても弱気にはならないでいよう、むしろ弱気が蔓延したところで買おうなどと思っていたが、早くもS&P500が史上最高値を更新するなど、マーケットが弱気そうだったのはほんの数日だけだった。残念。

 

週末帰って来た息子と投資の話をしていた時に、私がなぜ投資で上手く行かないかについて、彼が面白い事を言った。

 

「お父さんの銘柄は全部上がっていて、外れていないんだよ。でもファンメンタルで買って、テクニカルで売ってしまうからいけないのでは」と。

 

大雑把ですが、ファンダメンタルを会社の事業内容とかを見る事で、比較的中・長期投資。テクニカルはチャートとかを見ることで、比較的短期投資という定義にします。

 

息子によると私が買う時は”あの会社はxxをやっているから買い”などとファンダで買うのに、売るのはテクニカルで売ってしまう。

 

ブレインバッド(3655)は1000円台、第一製薬とかヤマトHD(9064)は2000円台で売買して一応儲けていたが、売った後で1.5〜3倍になった。いずれも買った時の材料がなくなったわけではないのに短期で売ってしまっている。


中長期投資のスタイルで買うのに、短期で売ってしまっている。ここに私の敗因があるのではというのが息子の分析。なるほどそうかも知れない。少し光明が見えたかも?

 

ところで最初の話に戻りますが、日経平均が2016年9月の前にGCしたのは、2014年7月頃。この頃は欧州金融危機でしたっけ?何かその当時も弱材料があったと思います。

 

 

JUGEMテーマ:株・投資

| daily082 | 投資方法、システム売買 | 01:47 | comments(18) | - |
リベリオン神

2つ前のエントリーで紹介した『人工知能が金融を支配する日』に”リベリオン”というヘッジファンドが載っていたことはコメント欄に書きました。「(人工知能)テクノロジーを一部の金持ちの独占とするのではなく、やがては一般投資家が使えるようにしたいと考えている」と紹介されていたので、いつか個人でも人工知能に運用してもらえる時代がくるんだろうと思っていたら、そんな未来が、もう来ていました。

 

「リベリオン」
https://www.rebellionresearch.com/

 

TOPページを見たら Interactive Brokersで個人でも利用ができるようなので、e-mailで更に情報を求めてみました。

 

We offer online managed accounts starting at $10,000 USD in 73 countries through Interactive Brokers. Our managed accounts and hedge fund allow for us to work with accredited and institutional investors as well as individuals. Regardless of account size we strive to provide excellent customer service to all clients.

 

リベリオンは神様のようだ。1万ドルからここの人工知能の運用を利用できるようなんです!これなら私でも投資できるし、自分でやるよりよっぽどいいでしょ。どんな選択肢があって、それぞれの実際のパフォーマンスがよく分からないのですが、全体として、今の時代ならお金を借りてもここに運用してもらえば、それでも十分儲かるのではないでしょうか?下手な投信なんか、全部売れなくなるくらいのインパクトがあるのでは。

 

そこでそっそく日本のインタラクティブ・ブローカーズ証券にアクセスしてみたのですが、よく分かりませんでした。

 

「インタラクティブ・ブローカーズ証券」
https://www.interactivebrokers.co.jp/jp/home.php

 

どなたか「やってるよ」とか「知ってるよ」とかいう人がいれば教えてください。

 

ところでネットで色々検索していたら、”統計的機械学習を用いて1カ月先の株価を予測”しているという「推奨銘柄無料公開ブログ 」というのを見つけました。どんな人がやってるのか興味深々。もしここを見ていたらコメント欲しいな。まあ、もし見ていたらそれこそ人工知能でも予測できない奇跡でしょう(^^;)

 

http://stockedge.jp/blog-date-201405.html
http://stockedge.jp/

 

 

| daily082 | 投資方法、システム売買 | 23:34 | - | - |
ジョン、そーですか!

昨日の夜にBS1スペシャルで「マネーの狂わせた世界で 金融工学者の苦悩と挑戦」という番組をやっていました。金融工学とは頭のいい人が、その頭脳を自分らの私利私欲のためだけに利用しているようなイメージがありましたが、そのイメージがかなり変わりました。

http://www2.nhk.or.jp/hensei/program/p.cgi?area=001&date=2016-03-05&ch=11&eid=16172&f=2443

社会的貢献を実現しながらリターンを得ようというソーシャル・インパクト投資というのが新しい流行(?)になりつつあるんですね。

世界にはリーマンショック前よりもお金があふれているのに、本当に必要としている人のところには回ってない。そこに番組のタイトルにもなっている「金融工学者の苦悩と挑戦」がある。貧困層の拡大とか、ギリシャの企業とか、そういう本当にお金を必要にしているところに直接お金を回して、リターンを得る方法を開発している金融工学者の姿を、番組で追っていました。

こういうのは単純にいいですね。よく犯罪者で、「こんな事にこれだけ労力を使えるなら、もっと真っ当な事をしてもそれなりの結果が出せるのでは」と思う事がありますが、金融工学者がこういう方向で頭を使ってくれるのは、いいですね。

やっぱり彼らも、ハゲタカと言われて儲けているより、感謝を受けながらリターンを得られた方が気持ちがいい事に気が付いたのでは。

番組の主役の一人が金融工学者のジョン・ソーという人でした。彼のような頭の使い方が、ウォール街のイメージをよくしていくと思いました。

ガンバレ、ジョン!

さて明日は月曜日ですがお休みを頂いているので、kokorinさんオススメで、楽しみにしていた映画『マネー・ショート』を新宿に見に行って来ます。封切られたばかりなので混んでいるだろうと思っていたのですが、土日でも席があいていました。昨晩、月曜日の予約をしたのですが、なんとその時点では、400席以上もある大きなスクリーンなのに予約は全く入っていませんでした。もしかしたら明日は大きな劇場で貸切状態で見られるのかも。混んでいるものイヤだけど、さすがにここまですいているとちょっと映画産業が心配になってしまいました。

 

| daily082 | 投資方法、システム売買 | 23:56 | - | - |
スクリーニング・アイデア募集
しかし相場はまた大きく下がりましたね。こういう相場だといくらスクリーニングを頑張っても無駄なような気がします。

昔読んだ林輝太郎さんの本で、個人投資家が苦節数十年ついに相場に開眼したと言ってノートを持ってきたので見たら、最初に赤く大きな文字で「まず相場の大勢を見極める」と書いてあったとか。

日本株が上がるか下がるか、その大勢がわかれば、今ならそれこそ先物もあるし、ダブル・ブルなどのETFもあるのでいくらでも儲けられてしまう。逆に言えば、上がるか下がるか分からない中で儲けないといけない。そんな事できますか?

PER、PBR、ROE、有効になる投資指標も場面場面によって違ってくる。オシレーター系が有効な時もある。たくさん投資手法の引き出しを持っていて場面に応じて次々と引っ張り出す引き出しを変えて行く、そんな神業ができる人だけが、儲けることができるのかも知れません。

あるいは1つしか引き出しを持っていないけど、それを自覚していて、そういう場面が来た時にだけ出ていく人。そういう人も最後まで儲けを残せる人なんでしょう。

さて前置きが長くなりましたが、スクリーニングのアイデアなどを聞かせて下さい。海外にはこんな面白いスクリーニングがあるよとか、自分はここのスクリーニングが重宝しているとか、どこにもないけどこんなスクリーニングがあればいいのにとか。スクリーニングに関する事ならなんでもいいです。話を聞かせて下さい!!!

 
| daily082 | 投資方法、システム売買 | 22:37 | - | - |
高安横ばい研究所

最近友人がちょっといいメンバーと知り合ったようで、その友人経由で相場関係で少し新鮮な話が入ってくるようになりました。

今日聞いたのは高安先生がやっている「高安研究所」。

http://www.smp.dis.titech.ac.jp/intro_puck.html

相場解析だか金融業界だかでは有名らしいのですが、私はもちろん初めて聞いて、思わず「それって本名なの芸名?」と聞いてしまいました。あまりに名前がピッタリ過ぎ!

大手証券ではもう10年前にこの先生のシステムを取り入れて、実際にディーリング業務で使っているとか?今でも本当に使われているのか、実際にどのように使われているのか、何かご存知の方がいたら教えて下さい!

ところで例えば数秒という時間の中で、日経平均先物のtick単位での値動きと、オプションの値動きって、どのくらい連動しているものなんでしょうか?直観的には全く連動していないと思うのですが、今の時代はシステム売買が多くて、tick単位でも裁定注文みたいなのが入ってきて、結構連動しているものなんでしょうか?

さて月曜日も休みにしているので今日から3連休。ギリシャの国民投票の結果も楽しみだし、なでしこジャパンの決勝戦だって見られる。

 

| daily082 | 投資方法、システム売買 | 01:30 | - | - |
みんなの日経225予想 by systemtrade-life
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